怎樣締造交易中的優勢？

01-04

「你的優勢是什麼?」。經常反問自己，不管是做什麼。但怎麼找到自己交易中的優勢？

一切行為都是基於保本，而不是基於盈利。

交易中的優勢：

優勢就是你有別人沒有的東西。

你會別人不會的東西。

你必須是與眾不同的那一個人。否則你就是個虧貨。

在中國的輿論體系下，對那些特立獨行的幺蛾子總是給予否定態度。不受眾人待見，對那些不合群的人也是持貶義態度。

你們想過沒有？大多數的成功者在沒成功之前就是反大眾化的幺蛾子。

如何締造交易中的優勢？

首先要保證一點，就是你交易系統必須是與眾不同的，必須是公布出來就被大多數人唾棄的那種。

寶藏總是埋為眾人所忽略的地方，而不埋在眾人所認為的地方。對嗎！是不是這個理。

寶藏就埋在你的交易記錄里。分析自己的交易記錄要比你整天探尋別人的武功秘籍要管用的多。

寶藏就埋在你的性格特點裡，你是一個什麼樣的人，你就會做什麼樣的交易，就會擁有一個什麼樣的交易系統。

這與你的性格是完全匹配的。

你一個慢性子你能做的了日內短線嗎？你做不到的，因為你的反應速度很不上。

你一個急性子你能做了那種持倉三個月的交易嗎？你做不了的，因為急性子的特點是反應快，執行力強，當機立斷這才是做短線的基本素質。

一個短線交易者通常做不好長線，

一個單品種交易者通常做不好多品種對沖。

你已經二三十歲了，你的性格習慣已經形成了，你的性格特點在交易中會被充分放大數倍。

你的優點和缺點在交易中都會有一個對應的點，這個對應的點就是你的與眾不同，就是別人沒有的東西。

舉個例子：說說我自己的優勢。

我是那種格局性的人，我善於站在戰略的高度看問，所以我可以同時看40個品種，用一個賬戶同時持倉20個品種，而不會出現錯亂。我只要一閉上眼就可以把40個品種的日線走勢圖在大腦里浮現出來。20個持倉品種一字排開。

我也不需要盯盤。只要收盤前半小時看看就行。

那種單品種的日內短線對我就是巨大的痛苦折磨。我曾經無數次試圖通過日內短線賺錢，我發現我根本做不了，我根本就沒有那個耐心。

日內短線與我的性格習慣起強烈的衝突，與賺不賺錢沒有任何關係。我也根本不想賺那個錢。

當你感到身心疲憊的時候一定是你做錯了什麼？當做對了時候你才會如魚得水。

看看這個市場上的大多數人，總是覺得別人的老婆是最好的。總想去窺探，總想去意淫。最後被打斷腿。

當你迂折千回，最後才發現你一直苦苦尋找愛人就在你的身邊，從未離開過你，多年來你卻視它不見。你好沒良心！

最後用一句話結尾：

向外求，交易是你痛苦的深淵。

向內求，交易是你無盡的寶藏。

與眾君共勉之！

客觀上講概率，主觀上講紀律。

市場中有很多的頂尖高手，他們優勢都是無法超越的，他們處於食物鏈的頂端，遵循著自己的戒律，冷靜的捕捉市場的每一次機會，我曾經研究過市場上很多的高手的交易思路和手法，比如進化論一平的「強勢追漲法」，短線天王何俊的」開盤交易法」，還有股票T+0「三大炒單法」等，我發現他們都有一個共性，就是要有一套盈利模式，就會比80%的對手強。從技術層面上來講，一個好的交易模式需要三個方面，一個是判斷系統，第二個是執行系統，第三個是糾錯系統，下面我就給大家具體介紹一下。

一，判斷系統通俗講就是讀盤的能力，盤面的漲跌大部分時間是無序波動的，但是只要用心就會發現其中的規律，那麼我們就需要建立一套模型，去歸納總結盤面的走勢。盤面我們把它分為三個交易環節，一種是開盤模型，一種是單邊模型，一種是換手模型。像我自己用的交易系統就包含了六種開盤模型，六種單邊模型和六種換手模型，基本上涵蓋了所有的日內波動，這樣做的好處就是你只要看一眼盤面，你就知道今天是弱勢行情還是強勢行情，持續性怎麼樣？具不具備可操作性？能有效提高勝率和盈虧比，時間長了，你就會形成盤感，掌握先機。

二，執行系統通俗講就是操作手法，新手喜歡亂開倉，說白了就是不具備嚴格的開倉持倉以及平倉的程序，一定要精確開倉手法，明白持倉周期以及怎樣處理盈虧，也就是說要反覆的進行開倉訓練，持倉訓練以及平倉的訓練，這一套動作下來，就養成一種好習慣，不斷的優化磨合，形成條件反射，也就有了一套真正屬於你自己的交易手法，就可以行走江湖，有一技傍身了。

三，糾錯系統包含負面情緒的修正以及錯誤交易手法的處理。當交易不順利的時候，情緒來了，要有一套調整情緒的方案，誰能夠更快恢復理智，誰就掌握更多機會。當執行系統有問題時，不按程序操作，該開倉不敢開倉，該止損不想止損，就要有獎勵和處罰機制，也可以這樣說，一個人就是一個交易團隊，如果一個人做整個交易團隊的事，那就有要有更嚴格的紀律和更強的執行力。

當我們構建自己交易系統的時候，千萬不要閉門造車，市場就是我們最好的老師，交易就是複雜的事情簡單做，簡單的事情重複做，形成好的交易習慣，一切都順其自然了。

如果一個人可以學會總結或者說不掉進一個坑裡兩次那些坑就是交易的優勢

每次回看交易記錄那些虧損的單子就讓我想起之前犯的錯誤

就如 @執行機器人所說交易要向內求多去看看交易中的錯題並將錯題整理這些才是交易者最寶貴的財富啊

我的交易核心就是

1，我有耐心

2，我資金鏈不斷裂

耐心就是，任你怎麼勾搭引誘，威脅打壓，我都不理睬，我就以我的節奏去操作。

資金鏈不斷就是，我永遠不會跟你賭。你覺得我在跟你賭或者你想跟我賭。

但在我看來，我不是在這個市場里賭博，我只是在做一門生意。大家談的攏，我們就交易。感覺不合適就分手么。多簡單。少帶情緒，多帶點頭腦。

市場是不可控的，無論什麼人都會犯錯。

我將犯錯的保底風險控好，其他的只是圍繞這個風險控制去做操作而已。

首先引用其他答主的回答：

那麼為什麼要這麼做呢？因為只有這樣你才有可能達成如下成就……

這就是所謂的優勢罷……

不管交易中的優勢，還是人生中其它方面的優勢，都是通過看到更全面更精確的客觀來完成的。

你看到了，你就知道哪裡有錢可撿，哪裡有坑會跌，哪裡有淵會死。

固定的交易方法就是，總走一條路，但是這條路上撿到的錢多丟掉的錢少，那就盈利了。有的是閉著眼摸索著走過撿到了錢，曾經歷史上也能在這條路上撿到錢。有的是看到哪條路錢最多最好撿就去哪條路，這條路沒錢了才去別的路。

你看到的範圍越廣，可選路徑就越多，丟錢風險越小，撿錢數量越大。所以，最終比的還是眼界和眼力。那些看得最寬廣的人，撿起錢來似乎雜亂無章，到處亂跑，其實對他而言一丁點也不亂，他跟著錢走就是了，走到哪算哪，難道要去沒錢的地方自己掉錢？

具體到細節，就是預測優勢和策略優勢，單獨一個就能賺錢，兩個合起來威力更大。無論預測能力還是策略開發能力，都是以眼界和眼力為基礎的，只能在視線範圍內行事。

揭秘！如何製造板塊的「聯動性」！【學員來信】

原創 2017-12-24 無雙小智 資本邏輯學

盤口意識流猜想17 題記：一個看似不合理的事情背後，必有我們不知道的合理邏輯。

0、如何製造聯動性

我們在上一篇《揭秘！我A的「美股化」進程！》中已經提到了氓哥的思路，以及思路的核心。

其核心簡單的說就是：「要讓我們A股同美股一樣，步入世界的正軌，打造『慢牛格局』。」這是第一個任務。

第二個任務就是發新股。為了不讓新股破發，就要保持指數的向上格局，因為只有漲上去錢才會進來，但問題是沒那麼多錢啊，所以這就導致個股不能齊漲，但可以共跌啊。

這就類似30年前的「先富帶動後富」，既然沒那麼多資源，但又要體現出我們的優越性，那我們怎麼做，才能辦到？很簡單嘛，我們可以讓一部分股票先漲起來，然後先漲帶動後漲，最後達到共同跌漲的目的。

1、方大炭素引導下的資源盛宴

以方大炭素為例，方大炭素作為這一波上漲的總龍頭，從7月份啟動以來已經翻倍，這隻股有什麼特點呢？這個就牽扯到一個故事的邏輯性以及人物的出場順序了，這個很關鍵。

在方大炭素之前，有沒有成功的案例？

當然有，2016年天齊鋰業！造就的鋰電池板塊聯動。

讓我們打開元素周期表：

為了製造聯動性，首先要從元素邏輯入手。並且思考：「什麼樣的元素邏輯，才能符合當下的政策條件？」

這是2017年7月29日新聞，注意我畫的重點：「強調！取締！堅定不移！」主角「地條鋼」。

地條鋼是啥？

簡單的說就是以廢鋼鐵為原料、經過感應爐等熔化、不能有效地進行成分和質量控制生產的鋼，及以其為原料軋制的鋼材。

既然要取締，那麼用什麼來替代呢？電弧爐鍊鋼。

供需決定價格！

方大炭素全年業績預計盈利相對於去年來說，增加了4000%，去年這時候股價是9塊1左右，現在價格是26.93；我盈利增長了40倍，股價漲了3倍有錯？

換句話說，要是連業績增長都無法導致股價的大幅增長，那市場是有多不認同？

很多時候股市中選擇「主角」的邏輯和電視劇是一樣一樣的，要符合廣大觀眾的口味和預期。只有站在廣大群眾的角度考慮問題，你才有機會取得最後的勝利！

電弧爐鍊鋼，除了對石墨電極的需求外，還有什麼？這些東西是由金屬特性決定的！

鉬、鎢。

鉬：洛陽鉬業；

鎢：廈門鎢業、章源鎢業

下圖是主力軍方大炭素8月的漲幅：

從此新聞以來漲幅31%。並沒有超過另外兩種元素的補漲邏輯。

再聯繫一下消息放風的時間點和個股漲幅的關係。

沒錯！消息放風永遠滯後於個股的炒作，也就是說當你真正看到此消息的時候，就是個股炒作階段性消亡的時候！這是邏輯。

包括下面的這個例子，其實我當初也是看到這條消息才進入市場的。

2016年4月21日，某網爆出：「4000點才是牛市的開端」，然後股災時間是一個半月之後，細細算下來，也就37個交易日消亡！大盤上漲20%；

從方大炭素到元素周期表鉬、鎢的發散、從政策面的指示再到消息後的漲幅和時間長短卡位。我們可以得出什麼？這是個發散性的問題，答案也不會唯一。

我們要思考的就是如何讓「看消息炒股的這批人」進場，這才是目的。

其實說到底這只是聯動性製造的邏輯之一，包括12月中旬炒作的大數據，以及上周末炒作的天然氣，包括去年的「野蠻人」和今年的「鐵公雞」。

2、科大訊飛也是白馬

前文中好幾次提到了科大訊飛，並且在11月26日稿——《揭秘，主力高位如何套路散戶虧錢？！》中說過：「這輪行情其實是方大炭素主導！科大訊飛打邊鋒，平安是控球後衛，而茅台不能算是主力，最多只能算是個演員。」

其中「方大炭素上半場，京東方A下半場；科大訊飛算是打了全場！」

這裡為什麼要提到「白馬股」，因為2017年的8大關鍵詞中有它！

再加上對於一輪行情的上漲邏輯，光憑藉一個概念是不足以支撐的。這就好比找對象，漂亮或者帥氣只能作為促成男女朋友的一個標準，但它不代表全部，下面是2009年女性擇偶的關鍵詞，前三位分別是：看著順眼、講衛生、有一技之長。

後面4到10分別是：有房、收入高、人緣好、個子不矮、外向開朗、家庭負擔小、不抽煙。

這些就相當於股市中一輪上漲的概念，前面說的方大炭素對應「看著順眼」、而科大訊飛就相當於「一技之長」，因為它代表中下盤力量，而且聽這名字，即便你不是一個炒股的，你的腦海中也會反應出來它家的技術：「哦，好像老羅那個胖子在鎚子發布會中特別鳴謝過。」

「哦，好像它的智能語音輸入很牛逼。」

「哦，它好像上過新聞聯播，好像是專註搞語音生態圈的。」

這就是一技之長！

同理，提到國酒你會想到茅台；提到空調你會想到格力；提到保險你會想到平安；這也是邏輯。

但這時候要注意了！

故事講到最後，主力所期待的並不是科大訊飛真的成為世界多少強，這不是主力期待的，主力期待的是什麼？是你要相信他講的故事是真的，因為只有你相信了，你才會相信價值投資，你才會心甘情願的去替主力接盤，這才是目的。

3、京東方A的邏輯

茶葉老韋是劉強東的「死忠粉」,每次看見京東的貨運車他都要行注目禮的。

他只是在說到劉強東的時候才會順帶說一下馬雲。

茶葉老韋本來是一個業餘九段技術派炒股高手,拿手好戲就是通過觀察擺動指標與資金流向來尋找短線交易機會，時有斬獲，不過，都是些小錢。

他說，今年真正幫他賺了一筆大錢的股票，是根據基本面分析買入並中線持有的京東方A。

談到買入京東方的理由,茶葉老韋頗為得意地分析給我聽:「京東方是一家特別厲害的公司，你看，連馬雲都視劉強東為競爭對手,而且,那麼年輕漂亮的奶茶妹妹都嫁給他了。」

「所以，我老早就覺得,今後它肯定會有不錯的表現。」

「今年年初不到3塊錢的時候，我毅然決定買入京東方A，然後一直忍住不賣。」

「九月份的時候,我想到雙11就要來了,像京東方這樣的電商巨頭都要火一把的。」

「於是,我就用融資融券加了槓桿。沒想到十月份又來了一波大漲,還創出了歷史新高。」

「看來炒股想賺大錢,還得看基本面啊!」

註明：上文摘自券商中國——《神邏輯！他因為看好京東而買了京東方A 卻半年大賺200%》

4造就「聯動性」感言

上面我分別用方大炭素、科大訊飛、京東方A三個例子，從三個不同的維度！解釋聯動性的造就，希望各位看官能夠明白我要表達的意思。

在我看來聯動的本質，其實就一句話：

如何讓，「最沒有邏輯的人」明白「你的邏輯」，並且樂意參與其中，這就是炒作聯動性的最終奧義。

言盡於此，點到為止，你們感受下。

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我認為優勢應該分為兩塊，一個是比較優勢，一個是核心優勢。

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我在知乎專欄里有寫過關於核心優勢的文章關於交易系統的猜想與總結（六），核心優勢的一個特點，它應當是別人無法通過後天努力取得，並且還只被少數人所擁有。

核心優勢這個概念有點容易和特徵攪渾在一起，因為很多時候個人的獨特特徵會發展成他的核心優勢。在尋找自身或者他人核心優勢時，可以先從特徵入手，看看他有什麼是和別人不一樣的地方，為什麼不一樣?

姚明2.29身高，我們普通人再怎麼努力健身，先天遺傳上限就定死在那裡，就是超越不了，全世界範圍內能有這種身高的人也不多。並且還得能打能跳，思路清晰，無其他身體硬傷，那麼這樣一個人打中鋒他不僅身高優勢上你無法逾越，其他方面要跟上也很難。

無論是小到個人還是大到公司，都應該要圍繞著自己的核心優勢去競爭，唯有依靠這樣一個無法讓人超越的支點，才能夠打下整個發展的基石。

泰森打拳是非常具有個人風格的，他不太講究耐力和格擋，而是完全靠爆發力。

三回合，只要前三回合對手沒能防住或者躲過基本就要被KO，泰森身高只有1.78，臂展180，但他擊倒的對手都是超重量級，身高2米，臂展2米多的選手。

他不格擋，只閃躲，他閃躲之後迎來的是快速的組合拳，他的拳頭有多快？快到你眨一下眼，三拳已經打好了，並且這三拳里只要中一拳就可以KO，既有力量，又有速度。

他的弱點也很明顯，耐力體力不夠，這樣的爆發性打法，如果不能在前三到四回合擊倒對手，後期就會越發無力。

但至少，在泰森年輕時期，他的打法在前幾回合時，無人能敵。無他，唯將核心優勢充分發揮到極限爾。

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比較優勢不同與核心優勢，它應該屬於可以被超越的，可以被模仿和通過後天努力創造和取得的。

比較優勢的重點在兩塊，一個是創意，一個是量的積累。

在交易中，一流的大師都是一個思想升級機器，他的交易理念在不斷的升級，進化，隨著市場的越發複雜，他們的理念也在不斷的更新。這樣的一種優勢是持續性的，依靠不斷的創新性思想，開闢新的道路，走到別人想不到的地方，看到別人看不到地方。

創意不僅僅包括新的理解理念，也包括對於現有的理念有新的解讀，或者有獨特的理解角度。

當然這樣的一種優勢，一旦被人知道公布天下就會立刻喪失。

量的優勢就比較簡單粗暴，比如我有巨額資金，那麼我在市場上的影響力，信息獲取能力，控盤能力都要比別人強。

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核心優勢靠發現，比較優勢靠努力積累。

核心優勢只在特定領域發揮作用但無法逾越，比較優勢具備廣泛性，但可以被超越。

兩者相結合，就是依靠核心優勢作為基石，不斷的獲取比較優勢，再通過比較優勢創造更多的優勢。

最近知乎的交易版塊有意思多了，有很多新穎的觀點，也有很多大神出沒。

回到本題，似乎很多人對於策略的優勢看的很重，也不能說錯，我只是覺得跑偏了。擁有正期望很重要，這裡的關鍵詞是"有"，而不是期望值的數值有多高，這是有本質區別的。過得去的期望值就可以了，達到後，就要把重心轉移到個人的修鍊上，看不透，你永遠就在原地打轉。評價一個交易系統的優劣，我認為期望值是排的挺後面的，簡單，可操控性，一致性這些隱形數值都比期望值重要。

我這麼說的原理倒也簡單：盈利=頭寸*期望值*效率期望值在正常人的範疇內，是有天花板的，且期望值的提升，通常是與其他條件互損的，如交易次數，複雜程度，甚至和效率都是互損的。那麼，這數值還可以的情況下，提升效率是第一選擇，其次才是提升頭寸。

我雖然一直都說期望值不用太高，但還是需要是正的，我說說我自己的優勢：1背靠強勢級別 2尋找力量的缺口。

在交易的話題里，我一直奉行的原則是，不看對錯，只看利弊，希望大家能以這原則去思考每一個答案。

我來也：

優勢，三年前，我覺得自己優勢就是努力，我很努力好嗎？每天晚上看圖復盤到11點，早上六點起床，周末做計劃，總結，幾乎沒有自己放鬆的時間。

一年前我覺得自己的優勢是系統，我系統很好好么？止損比別人小，比別人更早發現方向；

現在你問我什麼是優勢，我能說空倉不？我能保持清醒，遊離於市場之外，只有在市場無路可走的時候殺進去。

如果還有優勢，我希望是不貪，三千弱水只取一瓢飲，只有這一瓢是自己的。

我所有的優勢都圍繞一點建立，我就是一個普通人，我的錢賺不完卻虧得完，目標對我來說越是明確，越是容易實現，不要總想著天翻地覆的未來，過好當下每一步，做好每一單。

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完整的交易有三部分：策略系統，執行者，市場狀態。

優勢在於三者的適配度：執行者的性格，生活狀態，價值觀和交易系統的適配度；策略系統和市場狀態的適配度。

適配度高的時候，就是優勢。適配度低的時候，就等待或者改善。

如果你不知道自己的優勢是什麼？那麼你就是沒有優勢。

什麼是優勢？

優勢這個辭彙來自於賭博，這個優勢是指一個人相對對手的系統性優勢。以21點為例，當玩家注意到有很多小牌已經發出時，那麼接下來發出大牌的概率就很高了，玩家就能獲得對莊家的一種暫時性優勢，只要莊家牌面組合小於16點，莊家就必須繼續要牌，而如果一副牌中還留有很多大牌，那麼下一張牌讓莊家爆掉的概率就會提高。所以老練的玩家大多數時間裡都賭的很小，因為優勢在莊家一邊，一旦玩家獲得相對莊家的優勢，他們就會加大賭注。

交易中的優勢

投機交易是零和（負和）遊戲，市場中90%的玩家都是長期輸家，你作為他們的博弈方，你必須要找到能超過90%玩家的優勢才能成為長期贏家，我將長期贏家的優勢總結為三點，作為一個務實的交易者，必須要在這三點中下苦功夫，你不僅要在這三點做到優秀，而且還要做到完美（執行意義上的完美）。

進場優勢
出場優勢
資金管理優勢

進場優勢

一個擁有進場優勢的規則，市場在理想的時間範圍內向某個特定方向變動的概率要大於正常概率，我們可以回想一下21點這個例子，大多數情況下，交易者相對市場沒有優勢，我們需要耐心等待，當交易者相對市場擁有優勢時，就一次次的進行交易，沒有猶豫，沒有恐懼，沒有希望。

要尋找進場優勢，必須要使用支撐位和阻力位，價格在支撐位向上走的概率大於向下走的概率，而價格在阻力位向下走的概率大於向上走的概率。所以，當我們在支撐位上做多（止損放在支撐位下方）和阻力位下做空（止損放在阻力位上方）時，我們就相對市場擁有了一定的概率優勢。

你去看好了，市面上基本上所有有點名氣的進場規則，必定依附在某種形式的支撐位和阻力位上，這樣的設定不僅具有概率上的優勢，同時方便交易者設置止損位。

從這個基本進場優勢出發，交易者可以疊加比如趨勢上的優勢、震蕩指標上的優勢等。

拓展閱讀：

左側交易和右側交易

均線作為支撐和阻力

買點在各位的交易體系中究竟佔據著多大的權重？

請問如何理解「趨勢交易者高買低賣」這一句話？

到底什麼是趨勢？你如何定義趨勢？

順勢做究竟是怎個意義？

順勢交易，突破買入還是回調買入？

出場優勢

一個擁有出場優勢的規則，必定是符合截短虧損，讓利潤奔跑的基本原則，無論你是做高拋低吸的區間交易，還是做單邊走勢的趨勢交易，截短虧損控制了風險，讓利潤奔跑增加了風險報酬比。

截短虧損告訴我們，在每次開倉前，就要設定一個具有可證偽性的止損點位，什麼是可證偽性？可證偽就是價格在突破止損點之前，我們先假設自己做方向了，繼續持倉，而一旦價格突破止損點，我們就必須承認，自己做錯了，要平倉離場了。

一個不設置可證偽止損點位的交易者，無法證明自己的交易是正確的還是錯誤的，退守無據，傾向於讓虧損奔跑，下面展示了截短虧損和讓虧損奔跑的比對圖。

讓利潤奔跑告訴我們，不要用賺小錢的思路去做交易，由於冒了很大的風險進場，所以一旦做對方向，就要堅持持倉到趨勢結束或者趨勢反轉，增加風險報酬比，抹平之前多次止損的記錄，下面展示了截短利潤和讓利潤奔跑的比對圖。

從這個基本出場優勢出發，我們可以疊加初始止損位設定的優勢、移動止損位設定的優勢、動態加減倉位的優勢等（加倉是因為勝率和風險報酬比增加，而減倉是因為勝率和風險報酬比減少）

拓展閱讀：

金融市場有哪些價值百萬的至理名言？

有什麼好的止盈策略？

移動止損設定

突破開倉法該如何確認有效突破？錯了如何止損比較合理？

資金管理優勢

一個擁有資金管理優勢的規則，一方面可以把破產風險控制在零並在交易不順利的時候最大化保存資金，一方面可以在交易順利的時候最大化利潤。

要做到這一點，需要交易者在交易不順利的時候，減少頭寸，而在交易順利的時候，增加頭寸，在相對市場沒有優勢的時候，不進場頭寸持倉。

固定百分比資金管理，是一種非常非常流行的方法，同時也非常穩健，我會建議所有個人交易員嘗試使用這種資金管理方式。

她的基本計算公式如下：

N代表著每筆交易最大虧損額，一般設定在5%以內（考慮自己的接受能力）。止損距離等於開倉位-止損位(大家還可以把點差、滑點計算在內）。

止損位的設定決定了止損距離，止損位的設定因人而異，有固定止損位和非固定止損位兩種選擇，當我們選擇固定止損位的時候（比如做多的時候放在阻力位下方Y點），其實就成了固定頭寸量的資金管理方式了，這種方式沒有考慮到市場波動是在變化的，很容易因為過小的止損距離計算出破產風險大於0的頭寸量。而非固定止損位考慮到了市場的波動變化，當市場波動變大時，我們的止損距離就變大，頭寸量變小，當市場波動變小時，我們的止損距離就變小，頭寸量變大。

市場波動變化我們可以使用ATR來丈量，也可以簡單使用MT4中每格點數丈量。

N越大，止損距離越小，頭寸越大，比如本來2.5%變成5%，其他不變，我們就可以輕鬆讓系統收益增加一倍，但是我們也同樣要考慮到最大回撤也相應增加，當系統回撤到50%的時候，你需要100%的盈利才能讓資金回到起點，這非常不容易，也很少有交易者可以承受如此大的回撤，所以，當我們在考慮N%參數、止損距離的時候，需要衡量自己是否可以承受N%單筆絕對虧損，破產風險是否大於0，以及最大回撤能否承受，並在這三者之間做出一種平衡，資金管理沒有最好，只有個人意義上的最平衡。

從資金管理的優勢出發，我們可以疊加根據勝率和風險報酬比動態調整倉位的優勢。（當一筆交易勝率和風險報酬比增加時，倉位也應該更大，反之更小）

拓展閱讀：

交易中你是否同時使用不同交易系統，或有多個交易系統？

實際操作中哪種資金管理方式最好？

膽大心細，有思想有錢。

優勢其實是比較而非固定的，目前國內的市場，賭徒太多，就像別的答主說的，概率、紀律，有優勢不算難。比如早期的市場，趨勢策略多賺錢呀，現在就大不如前了。

以後會越來越難，什麼技術啊哲學啊，大尺度來講都是過去的擬合，沒什麼意義，能跨越時間的，只有純粹的理性。大多數人不過是變著花樣擲骰子罷了。

金融領域現在，基礎理論還遠遠不夠，像物理、醫學這些領域先進的一些方法和工具，也還是沒有完全運用的。

我的基礎理論里提了一個假設，叫觀測工具決定理論上限，大多數人眼裡看到的只有一維的價格，他就算翻出花來，也絕不可能相比高維的策略更有優勢(普遍意義上來說)。

但，幸好，現在還沒有太多厲害的角色，機會還是有很多的。

所以，要麼當一個少犯錯頭腦清醒的賭徒，趁著市場還有肉吃，要麼忘了那些技術、哲學，運用理性和工具，做一些真正有優勢的東西，當然，會很難。

交易中的優勢我認為就是系統的正期望。

其實諸如心態，資金管理，等等都是為了保證正期望能夠在足夠的交易量之後得到顯現。但是這些都不是核心的優勢。

心態再好，資金管理再優秀，沒有一個正期望的系統，都沒用。

不管是1筆，10筆，100筆，還是1000筆交易，從來不是一個確實性事件，而是一個概率性事件。概率性事件我們就要研究他的期望，交易中收益的期望由勝率，贏虧比確實。而系統的每一個環節，開倉，止損，止贏，都直接影響著勝率和贏虧比。

獲得正期望可以可以通過高勝率小贏虧比實現；也可以通過低勝率，高贏虧比實現。這也是優化系統的兩個方向。

所以交易中的優勢是正期望，可以有兩種實現方式。因此我們可以獲得兩種類型的優勢。

第一種優勢：是通過找到對行情走勢判斷更準確入場點，採用更寬的止損，回撤容忍度更低的策略做止贏，來實現提供勝率的同時，贏虧比不下降太多。從而實現正期望，獲得交易的優勢。

第二種優勢：方向則是通過能夠提供更大行情運行空間的入場點，採用較小的止損，回撤容忍度較為大的策略做止贏。來實提高記得贏虧比的同時，勝率下降不是太多。從而實現正期望，獲得交易的優勢

第一種優勢我知道它的存在，但是我自己做不到。

我說說每二種吧

1.首先，是能夠提供更大行情運行空間的入場點。

我以回調入場的趨勢系統為例，這裡用波浪理論中的五浪舉個例子（雖然我自已不用波段理論，但是以他為例子）第2浪轉第3浪的位置，與第4浪轉第5浪的位置相比，明顯前者能提供更大的行情運行空間。

再舉個股票的例子，3000點與5000點，如果是做短線，甚至日內，兩者誰能提供更好的正確率，可能說不清。但是如果做長線趨勢，那第3000點的位置明顯是要較5000點有優勢得多，因為他能給行情提供更大的運行空間。

所以為了獲得第二種優勢的系統，往往在尋找入場點的時候，會選擇趨勢開始的位置，而不會選擇趨勢運行了很大一段的位置。

所以可以看到，各種書籍上，都把雙重頂底，三重頂底等反轉形態，放在了比三角形，旗形等中繼形態更重要地位。因為他們能為行情提供更大的運行空間，獲得更大的贏虧比。

2.然後，是採用較小的止損。

假設從邏輯上，一開始設置的是較大的止損：2N，但是我們將止損改為N時，有很多之前入場之後反向運行2N觸發止損的交易，現在只需要運行N就觸發了止損，這樣直接就將止損的損失減少了一半。

當然這樣的代價就是那些反向運行N到2N之間然後就恢復趨勢的這些交易，會增加無謂的損失，從而降低勝率。

但是當減小止損而所增的止損遠小於因此減少的損失。那麼這樣的優化就是值得的。

3.最後，回撤容忍度更大的止贏策略。

這個我就不展開來說了，因為無數前人都說過，讓贏利奔跑，這裡其實是充分發揮出入場本身能提供更大的運行空間的優點。

最後再總結一下，這三點，是相互依存的，只取一點，沒有其他相應的策略配合，是發揮不出其本身優點的。比如選擇了一個能提供很大運行空間的入場點，但是用的是回撤容忍度很小的止贏策略。那麼很可能才運行一小段就被很小的回撤容忍度打掉了。那麼這個入場點的優勢就發揮不出來。

最後的最後，我，秦始皇，點贊。（手動滑稽）

知識（智慧）無邊界。

一切皆可學，皆可用。

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舉例：中國共產黨，黨名中的後三個字，來源於蘇俄革命，又加前兩個字，強調個體特徵。（參見電影&<建黨偉業&>）

（我答得正經吧？一點都不歪。 ^O^/）

優勢不是締造的，是先天擁有。

每個人都是帶著使命降生，然後用一生去完成，那麼老天必定會賦予你完成使命的能力。

努力找到這種能力，並發揮到極致。

優勢是相對不是絕對，對手的劣勢也會成為你的優勢

把自己的一生分為3個階段，尋找優勢，確立優勢，發揮優勢。

如果你還很年輕，就盡量多的嘗試，廣種薄收，不要貪圖一時之成敗，一城一地之得失。

人到中年，回頭尋找自己做的最好最順的事情，優勢必在其中，找到它，心無旁騖，精耕細作，寸土不讓，分秒必爭，定會有所成就。

這並不需要技巧和高深的理論，你天生能做到的就一定能做到，天生做不到的，畢其一生也做不到。

能明確的分類行情，就是最大的分析優勢。能準確的判別出行情處於一買二買或是一賣二賣上就是最大的開平倉優勢。

兩樣加起來就是最優的交易優勢。

優勢是個比較概念，你如果不明白對手是誰，那麼你如何明確優勢？所以，你可以把市場上所有參與交易的人進行分類，劃分為個人交易者及對應的機構交易者！這樣你的優勢就明確了，只有一個，就是資金量小！明確這點非常重要，資金量小意味著可以快速建倉及快速離場！這就是你一直追尋的唯一的優勢！想辦法去利用這個優勢吧，能利用好你就成功了。但不幸的是，幾乎所有的個人交易者都把這唯一的優勢轉化為了劣勢，即頻繁操作，追漲殺跌！哈哈，是不是夠諷刺的，交易中充滿了這樣的辯證關係！優勢就是劣勢！再想想你的對手，機構交易者有什麼優勢？資金量大！這意味著他們可以獲得更多的信息，可以影響股價形態，可以深入研究基本面等等，你想到通向成功的路了嘛？