一個均線交易系統，歷史回測後發現勝率30%，實際盈虧比小於1，如何改進？
這還用改嗎？你反著做就行了。(⊙o⊙)你如果說的是真的，勝率只有30％，盈虧比小於1,嚴重的負期望，你反向做就變正期望了。
我的系統簡單粗暴，一根均線打天下，前面的高手說過了，其他都是扯淡，真正的奧秘在於資金管理。瀉藥。
同維度的修改是做無用功，就像以犧牲利潤為代價可以降低風險。所以若要直接回答這個問題：有沒有方法優化/改進你的系統？ 我的答案是 沒有具體方法。如果這裡有，別人就直接拿去用了，也不會來告訴你好不好用。在我看來正期望的來源最主要有兩個：
1、交易對象提供的優勢2、資金量級對於第一，建議針對所有品種測試你的系統，找一個平衡點的再進行系統參數的修改。就像你要釣魚，你要的是魚，並不是首先去糾結捕魚的方法。你得先找個魚多的地方，而不是問別人怎樣才能釣好魚。對於第二，屬於資金管理的範疇，要想資金管理用得活，我的建議還是基於多策略（多維度）去調整。充分利用大魚吃小魚的市場規律。
謝邀……這次就說兩點，其它的自己琢磨。1、均線沒問題，被總結和創造出來這麼多年，必然有存在的意義。但任何一種技術指標都不是萬能的，所以如何用好它很關鍵。2、加強資金管理，這東西慢慢體會吧，教是教不會的~~就問題描述來看，起碼止損策略是值得改進的。
我們都知道經歷相同幅度的盈虧之後，賬戶會是虧損的。比如賺50%後虧掉50%，賬戶會有25%的虧損。這是為什麼說要把單次的虧損限定在一定幅度的原因，否則要有非常高的勝率才行。
這是一個客觀規律，但由於只是定性而非定量分析，指導性不強。在實際操作中，交易者往往根據自己的承受能力來設定固定（金額或者百分比）止損。
問題來了~這樣的止損確實一定程度上防止了單筆大額虧損，給賬戶摟底了。但摟底純粹是數學意義上的，它完全忽略價格走勢，使得你很有可能過早平倉。題主按照兩倍ATR設置止損，只是在固定止損的基礎上結合了近期波幅，沒有本質區別。
好的止損策略，應該是：1.能過濾掉一些正常的波動，但在價格反向而行的早期讓你出清。2.如果能再結合上面說的限制單筆虧損，那就更好。
相對而言，我更看重第1點，所以我的止損方法是：連續三天收盤在MA10之上（下），則平空（多）。
當然也沒放棄第2點。我做趨勢交易，就選擇走勢穩健甚至強勢的品種擇機開倉，這樣較大程度降低了一開倉就大虧的幾率，從而將止損完全交給MA10。
拋磚引玉，希望有幫助~
勝率不是那麼重要，還是在資金管理上多下功夫吧！資金分配得當，任何一套拙的系統都能化腐朽為神奇！均線的有效性不知道你有沒有考慮過，就像黃金D圖200均線較好用但是在歐美的貨幣對上有效性就很弱。所以想用均線為標的來做自己的交易系統你首先要做的是確定你均線的有效性。
均線不好用的另一個特點就是滯後，也就是比較適合做趨勢。
你還要考慮風報比。合理的人風報比是穩定盈利的前提。
然後是你的入場位，你要確定回測不破，趨勢還在順勢做單。如果你的系統優化至此，再去試試吧
光看均線，就想賺錢，太拿衣服了
不邀自來，簡單粗暴。1.過度擬合是徒勞。2.交易的關鍵是對風險的控制，所有一切是為風控服務的，從風險的角度出發，不要從利潤的角度出發，降低風險，降低盈利預期。3.均線有用，好用。4.如果實在想改善，建議加大均線周期，小級別k線止損，大級別k線止盈。5.完了。剛花錢讓人幫我做了個ea，和我真系統基本一致。
結果我發現，某個時間跨度下，虧的一塌糊塗，但實際很好。
問題在於，人工操作時候，會主動規避某些特殊時段，比如非農。特別震蕩的時候，也會不做，比如剛剛結束某段大行情。
ea就不一樣了，它確實會幫我抓住一切機會。
調節止損，止盈，開倉方法不用調。還是虧，長發兩年的行情也是負盈利。
又沒辦法讓ea識別震蕩，因為這才是人的價值。
所以樓主，加深對行情理解吧，電腦取代不了人的。
三月份下圍棋那個事，還是站在人勝一邊。
基於均線和波幅的系統，很簡潔。如果加入趨勢和動量的考量，會好一些。
題主可參考《外匯短線交易的24堂精品課》第十一課。首先，你所說的東西就不構成系統，入場點不明確，出廠點也不明確，至於盈虧比更是可笑了，均線系統最大的好處就是自帶超級高的盈虧比，如果不考慮手續費，理論上任何時間結構的均線系統都能交易，倒是交易成本一般是固定值，所以過小的時間結構就不和用，這是簡單的數學問題就不說了。至於什麼叫明確的入場點，很簡單，你把你的入場點寫下來，找個不懂這行的朋友，讓他按照你的方式下單，如果他能有效進行，那基本就問題不大了。
其次，作為使用均線系統養家糊口的個人交易者，負責任的告訴你，你的問題出在均線使用上。就像前面所說的你的系統描述有問題。所以我也沒法幫你分析。我看到的明顯問題是4小時結構50均線，你使用100點止損，這個過大，當然我是說在歐美貨幣對里，因為我只做這一個貨幣對。歐美貨幣對20和50貨幣對4小時止損我還沒看到有需要超過50個點的。。。。
最後一點，我覺得你現在需要的是多看書，多思考，然後準備4個要爆的賬戶，恩。因為我在你這階段，直到現在靠這個養家糊口，期間爆了6個，為什麼對你說要4個呢，主要是對你的祝福，希望你早日成功。
知乎首達。手機碼字。
我自己做的均線策略，供參考看一下。以下粘自我的一篇策略報告：【簡單的多均線擇時策略】那個天台排隊的孩子，我給你講個故事寫在前面 怕人不感冒我講的狗血故事，前面一定要擺亮點。倉里一兩隻股票的，沒精力盯盤，沒時間選股，想通過簡單的低買高賣（其實並不簡單）獲得比持有股票不動更高的收益的，對的，說的就是我們這些散戶們，往下看。
教你找准買賣點，輕鬆管理自己的股票。
我能說什麼呢，看到回測結果的我給自己打99分，剩下的1分也給自己，不怕自己驕傲~
本來是想折騰個比較複雜的多均線打分的，測了幾次效果不好，聽見手機一直在dingding響。。。
看見大盤跌成這種shi樣就心煩。再看看自己的持倉，不得不感慨人性的弱點。
寫策略時我都是大盤前日跌3%，第二日開盤時果斷清倉賣出止損。而現在，就那麼一隻孤零零的股票趟在哪，沒錢補倉又捨不得割肉，成天YY萬一明天觸底反彈呢，萬一一賣就漲起來了呢。。（渾身散發著一賣就漲的小散氣息的我就差哭暈在廁所了）
所以，我得出一個結論，我要向我的策略學習——堅定不移，貫徹執行。
故事開始了然後我想起了去年的那個人，我在去天台的路上碰見了他，容光滿面氣宇非凡。如果你問他『兄台，如何稱呼』，他會這樣告訴你...
大家好，我叫王二錘，2015年3月，我終於籌了一筆錢，打算進低迷了許久的股市狠賺一把。
我是個小散，我的全部身家兩萬塊。
我是個小散，聽說要搞分散投資，但雞蛋不放在一個籃子里就沒有地方放了。我是個小散，KDJ、MACD花花綠綠的捧課本看了半天也只看懂了A、C、D幾個英文字母。我是個小散，白天賺錢養家糊口，一盯盤就發現老闆站在身後一臉黑線。就在我覺得人生很黑暗，再也沒希望出任CEO，迎娶白富美，沮喪得爬上天台的時候，半夜突發靈感悟出了股市的真諦。
然後，從2015年3月至今，每當有兄弟拉我上天台佔位置的時候，我都是拒絕的。我甚至會勸勸他們，跟著我的步伐，一步，兩步，就可以發家致富了~~
好吧，於是我跟著王大鎚一起吭哧吭哧的開始了我們的事業。這一直是我們兩個之間的小秘密。
但是！！！BUT！！！昨天看新聞1號線有人跳軌，又想到近來A股跌成翔樣，不禁替天台的兄弟們擔心了起來。這點壓箱底的小秘密算什麼，多救一個是一個啊！！
（畫風突變，要看到乾貨不得不聽我講完這個狗血的故事，嘿嘿）
均線嘛，就是均線嘛
均線是個很好懂得東西，屌絲指標。好判斷易操作，而且信息量挺大。關於講解均線的計算啊，均線的意義啊，具體操作啊什麼金叉死叉的，太繁瑣。精鍊的講：
- 1.n日均線：n日購買的平均成本。
- 2.支撐位：跌破5日均線意味著跌到5天所有人的平均購買成本，大家都沒錢賺，都不願意拋。拋售減少，股價自然就會企穩回升，這就是支撐。同樣道理，跌破10日，20日，30日線，更多的人沒賺到錢，這類位置的支撐越大。
- 3.壓力位：跌破均線意味著平均來看有人沒賺到錢，比如，跌破5日均線了，5天內買入的人虧錢了，又往下跌破10日均線了，大家就會心裡著急，要是漲回去一點我能承受了就賣了，於是5日均線就成了大家拋壓的位置，形成了壓力。10日、20日線同理。
- 4.多頭市場：短均線依次比長均線高。5日&>10日&>20日&>30日。
- 5.空頭市場：長均線依次高過短均線。30日&>20日&>10日&>5日。
操作準則和量化實現
均線的教課書里講了不少這個叉那個，那個叉這個，叉來叉去的事情。個人覺得知道這個好幾年了，從來看盤的時候記不住，記住了也不一定照做。
況且看哪根均線管用，具體買賣的時候會不會手一抖心一熱就買了，或者一心疼下不去手....who knows。
總之，量化嘛，大道至簡。有了一套方法之後，貴在堅持。當然，堅持前要看看回測的效果~~
策略說明
- 1.多頭排列時（5日&>10日&>20日&>30日），滿倉買入
- 2.多頭排列後期，5日均線回落下叉（死叉）10日均線，清倉賣出
- 3.空頭排列時，保持空倉
- 4.空頭排列後期，10日均線上升超過（金叉）20日均線，滿倉買入
- 說明，空頭後期判斷買點用較長均線，為了避免"底部"小漲的誘多行為
- 5.均線糾纏（10日與20日太過靠近，或20日與30日線太過靠近，具體太過怎麼衡量完全是估算，感興趣的可以源碼自己調）時期，第1種情況不操作。
好啦，沒有其他止損。1隻股票還止損要不要賺錢啦。
看一下效果回測2015-3-1到2016-1-26。本金2萬。同期大盤下跌17%。
只操作一隻股票。benchmark是一直持有該股票不動。看下9隻股票的成績：
可以看到，大部分時候，根據多均線來擇時操作的收益比一直持有股票高
示例股票的選取
後面3隻來自神父同學股市大跌後市反彈最佳的薦股。前面的3隻是我自選股里的拿來試了一下，中間那些是鐘擺理論里冰檸檬提及過的股票。當然，沒有萬能的策略。遇到某些股，這個方法還是無能為力的，具體大概是均線糾纏部分錯過了一些時機。可以具體情況具體分析，也歡迎大家拿自己手裡的股票做測試，po結果一起討論。
單例分析看一下整體收益（復星醫藥）
我只能說，雖然牛市轟轟的時候比不過收益，但那一條大橫線，巧妙的躲過了大股災，甚至是之後都沒什麼交易，對這隻股根本沒有發出交易信號。（看到這裡，想起股災的時候我身邊的朋友抄了無數次小蠻腰，結果就去天台排隊了...，能止損才是留住收益的關鍵啊）
再換一隻（魯創信投）
這隻股是神父薦股里的哦~表示下支持。股災過後，該出手時就出手，還是追上了一段上漲波段的。表示滿意。
看一下交易情況（復星醫藥）
是的！！就6筆，無需盯盤、無需頻繁換手給交易所送傭金、無需複雜的模型和理論~~這簡單，這方便，我覺得沒有什麼比這個更讓小散們開心的了。管他熊市牛市來來回回，我只安心賺我能賺的那份錢，事實證明堅持原則的人，回報總不會太差。免責
我是王二錘。我只想挽留一下天台上的你。並不保證人人滿意。
你可以試試你的股票，把源代碼前頭的股票和benchmark更改一下。也希望能分享你的結果。當然，如果結果不好，很有可能是因為均線糾纏沒有做買入判斷而錯失機會。因為這種時候，通常未來走向不定，我們為了免去這部分風險，一刀切了。所以收益不好，可以再試試去掉均線糾纏部分。再不好，只能怪股票了。或者，只要你願意從天台上下來，潛心研究策略，就隨意怪我吧。以上。
回測的源代碼可以自行上網站上找。如果有好的策略想法，也歡迎交流。
你考慮了止損點，但是盈利離場策略呢？所以系統不夠完備，先完備系統再check代碼和數據沒問題，把每一次交易信號和資金情況打log
均線肯定不能單獨使用的，建議結合布林帶+macd來提高你的勝率，可以規避掉一些假信號。單純的只靠均線做單不是不可以，前提是你要對K線的理解已經到了一個很高的境界才可以的。所以新手建議學習下布林和Macd的經典用法，可以幫助大家提高交易效率的。
我也喜歡用均線 我也同樣用4h的但你要盡量找些走單邊的。usd 的定價好強 usd走出趨勢 其他商品 貨幣都好做usd走震蕩，其他就比較難搞最近做些和原油關聯大的，單邊機率大，做個組合分散風險我是用14 和 60 simple moving average 的 金死叉換著開倉 勝率低，但有錢賺
一根均線必須在震蕩的時候減少操作，在有趨勢突破的時候加倉 拿住才能賺錢。所以你必須也要人工智慧分析 ，好好看看股市趨勢技術分析裡面的 反轉形態和持續形態，期市技術分析 前面的基礎很重要，你懂的這麼多基礎知識 才能用在一根均線上，
看過一個量化統計，絕大部分均線勝率都是30%左右，均線主要是趨勢成型後可以很好的跟蹤，但是你必須要忍耐那些沒有成功的突破，盈虧同源就是你不忍受那些假突破你就不能抓住真正的大趨勢，即勝率我們不能提升，可以往盈虧比上使使勁。當然，輕倉小周期止損保證你能活著見到後天的太陽
感謝你提供了一個勝率70%，盈虧比大於1的系統
信號出來，反手下單。你發財了！
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