把震蕩交易系統和趨勢交易系統結合起來可能嗎？

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把震蕩交易系統和趨勢交易系統結合起來可能嗎？

理論上來說，把一套震蕩區賺錢趨勢區虧錢的系統，以及一套趨勢區賺錢震蕩區虧錢的系統，兩者簡單組合起來（最簡單的方法就是合併資金池同時運行），就可以了。實際上你根本不可能判斷何時震蕩何時趨勢，也無需判斷。效果其實很明顯，那就是撫平資金曲線，減少風險準備金佔用，增加資金利用率。

很多人以為，組合兩種系統，就是在震蕩區只使用震蕩系統，趨勢區只使用趨勢系統，這是完全錯誤的，因為沒人可以判斷震蕩與趨勢。你能做的只是同時運行兩種系統，達到盈虧互補的對沖效果就已經是最終極的成功了。

如果你是同時跑兩個系統，其實就是把兩個系統分別運行，各放一半資金，收益和虧損都等於兩者平均，資金曲線會平滑一些（但是萬一你其中一個沒玩好是負收益的話還不如只跑趨勢系統）

如果你是打算有趨勢的時候跑趨勢系統，震蕩的時候跑震蕩系統，我勸你放棄這個想法，我們之所以玩交易系統就是因為無法預測市場。要是事先能預測我還要啥系統。

Stanley Kroll -

「克羅談期貨交易策略」(期貨交易策略)

一順勢/逆勢―――雙重操作方法

以下摘自「期貨交易策略」一書

提這個問題的，最好是高手中的高手了。

因為，提這個問題的前提就是已經基本解決了趨勢交易和振蕩交易系統的構建問題。而實際上，任何一個期望值為正的有效交易系統的建立都是很困難的。更不用說同時建立兩個在邏輯不同的兩套系統，並在交易中自如切換。

所以，回答這個問題是沒有太大意義的。學會跑之前，先學會走吧。

翻譯成大白話：我能否在不付出代價的前提下愉快地搶別人的錢？交易理念都錯了，怎麼努力都是白扯。

20171-29更新

當時答案比較想當然了。說著簡單做起來難。5分鐘周期和日線周期從本質上沒有區別。趨勢都是類似的。從原理上周期越小收益越大，但是點差的因素，還有操作速度的因素，小周期的問題比較多。

完全不用結合。趨勢和震蕩是在周期下考慮的。趨勢分級，周期轉換。

日的震蕩你可以做h4的趨勢。H4的震蕩你可以做m15的趨勢。加上止損。資金管理，盈虧比。浮盈加倉。形成系統，信仰你的系統。

謝邀～

首先，沒辦法用條件區分市場處於趨勢還是震蕩條件。如果是單邊投機策略的話，唯一的辦法就是開發兩套系統，一套趨勢大盈利震蕩小虧損，一套震蕩大盈利趨勢小虧損。

直接上圖吧

這是歷史上某個時間段兩套策略的走勢。基本上從大行情角度來講是互補的。

趨勢交易不是系統，而是方向;不是方法論，而是世界觀。震蕩更加不構成系統，只是一個外圍條件。

散戶是博弈群體中的弱勢方，想強只能跟隨強者，方式很多，比如:預判方向——看哪個山頭的山大王仁義，山頭風水好，提前入伙，操作上反應為價值分析。跟隨趨勢，戰場上練練，旌旗所向跟著吆喝，大勢不妙換個領隊再來一波。捉庄，分析後援兵馬動向，跟著儲備足的走，等等等等。說到底，是從強欺弱。

趨勢是最簡單也是最穩定的思路，因為它的目標追隨的是整個市場。震蕩要做的不過是在高級市場上趨勢不明時退到低級重新找趨勢，借纏論比喻只是用了個放大鏡，並未改變分析理論。決定追隨趨勢後，建立趨勢判斷方法才是系統。

比如，你覺得這人屢戰屢勝(紅三兵？)，邊勝邊擴大隊伍（量價齊升？），敗績收縮（背馳？），具體到這些方法指標才能構成系統。

以上~

如果是一個基金管理人，追求全年百分之二十左右的投資回報，那麼用自動交易系統，是個省事的選擇。完全沒有必要把什麼震蕩系統和趨勢系統結合，追求全天候盈利。只要總體業績過得去就行了。

如果你是個人投資者，用自動交易系統，是一種對自己執行力沒有自信的表現。市場行情千變萬化，沒有什麼交易系統能夠代替人腦來進行決策。也沒有長期全天候盈利的交易系統，否則永動機早發明出來了。

我建議個人投資者還是不要用什麼自動交易系統為好。還是老老實實磨練自己的心理，執行力，這才是交易者成功的必由之路。

這就是人性的貪婪和恐懼下的誘惑。

沒有唯一答案，不同人、不同水平有不同效果。

一個方法是配兩個賬號，一個趨勢一個震蕩來做，本人趕腳還是一個賬號方便些，同時做股票時間不夠，靠理念和執行來，有時行情變化迅速，關鍵點位一個突破短時間就脈衝了，慌忙切賬號俺趕腳太揪心，亂陣腳。除非你的趨勢系統是大周期的以收盤價來制定隔日操作。

如果你技術水平過硬，可以嘗試在大可靠性下降低你的盈利倉位，在震蕩下方區域補足目標倉位。好處是降低了資金回撤幅度，壞處是輕倉探空。

還有類似方法降低資金曲線回撤，就是多品種多方向組合。好處是平滑資金曲線，壞處是降低盈利空間和速度，品種多了照顧不周手忙腳亂的。

最後，你要接受世界的不完美、規則的不完美、自己的不完美。接受不完美是成熟的標誌。

當然可以，不過不用把他們結合起來，就按策略組合的思路分別單獨做就好了，另外資金管理方面兩邊資金池分開做我覺得更適合些，其他沒了

可以是可以的。不過首先為了比較高的準確率，一定需要大級別。第二品種上也需要篩選比較穩定的品種，波幅不能太大，比如原油就不行，而標普500就不錯。構建思路上，用最簡單暴力粗糙的做法：可以用均線判定趨勢，通過上下支撐區間來做一個震蕩的過濾。操作理念類似做基本面驅動的大級別區間突破。

這個思路是通過把技術面與基本面高度貼合增加確定性，而技術面上趨勢確認加上震蕩屏蔽之後就會得到完全的右側交易。

盈利好說，高確定下可以加槓桿，但是操作上採用最無腦的輕量長期定投就好。出場方面，越大級別的2-3根K線足以為基本面的趨勢是否延續的判斷做客觀考量。

最後，一切的重點在於，這個方法就算你知道，大多數人也不會有耐心去做。趨勢交易需要耐心，需要智慧，也需要逆人性。有很多人不會透露自己的交易方法，這個真沒必要，交易這東西，從來都不是簡單看看就可以學的。

理所當然的可能啊。

不止是可能，而且就應該這麼做，只是比你說的這個複雜多了。

趨勢就是震蕩，震蕩就是趨勢，為什麼不能合起來。最大的那些趨勢，把時間延長，大周期來看也帶有震蕩特徵啊，一分鐘K線也有趨勢特徵啊。把各個品種各個級別的具體細節特徵弄清了，再結合基本面等綜合確定做的方向，按技術手段進出。

所有級別都是可以自然過度的，總有一個級別能佔到市場很大的便宜，做到風險很小。

最關鍵的是要能夠綜合所有客觀情況。而最難的一點是全面精確的認知客觀情況。

具體到做的時候難點在於確認情況發生了轉折點，你只有在確認這一點以後才能針對這個情況馬上做最佳應對。所以，確認點很重要。

總之，一切按照客觀情況來。在依據客觀情況的基礎上可以開發一個複雜體系的交易系統，實際上是很多單獨拿出來也可以賺錢的交易系統的優化結合。認知越客觀全面精確，系統也就越細化。

系統應對客觀情況的細節到哪一個級別，是由交易者可清晰把握的客觀情況的細節級別決定的。而我們幾乎都是睜著眼睛的瞎子，睜眼的過程很難很難，絕大部分人沒有辦法做到。

可以.，

當然可能。

我現在用的就是這種二合一的交易系統。震蕩系統抓小盈利。趨勢系統抓大盈利。這是兩者的區別。

我的做法是，如果遇到止損出現本金回撤，我自動切換到震蕩系統賺小錢回到本金線，在保本的基礎我自動切換到趨勢系統用浮盈加倉賺大錢。

這種做法的好處是本金風險極低，同時又有可能賺大錢。這種交易系統具有兩者的優點，同時又規避了各自的缺點。

可以在不同周期共存。

看交易周期了，如果是相同交易周期，那麼不可能。震蕩就是賭 Nothing new under the sun, 趨勢就是賭 This time is different, 兩個完全相反的概念。。

如果是不同周期的話當然是有可能的，只不過

這個答案值一千萬。

我覺得理論上還是有可能的，畢竟震蕩趨勢套利價值四大策略本質上是不衝突的。至於實際應用方面，可能在比較極端的行情中效果比較好，也就是極端的單邊行情或者劇烈波動。最簡單的辦法可能是買入一個跨式期權吧？結構化金融產品應該是可以做到的。

那麼問題來了，你怎麼知道是震蕩還是單邊？？？

有沒有可能是一回事，能不能執行是另一回事。

你如果想組合起來特別簡單，分兩個賬戶同時做就可以，但問題是這兩種系統理念在某種程度是相衝的，一個是反轉，一個是趨勢，你如何保證能夠遵守紀律，嚴格執行呢？

並且互相之間的干擾也是問題，如果是系統化就不說了，如果是傳統交易下，這個構想很多人都幻想過，但是事實是，1+1並不等於2，而有很大可能是等於0。

所以不管什麼系統都好，無非就是過濾行情，但是不可能適用於所有行情，這就是傳說中的聖杯了。

吃草動物和吃肉動物的活法是不一樣的。