可以推薦一些好的隨機過程書籍嗎？

01-06

因工作需要，希望能夠重新學習問題中的課程，不知有哪些經典教材可以參閱，謝謝！

其中 "*" 代表對書的評價，"*" 越多越好。

1 隨機過程教程，李漳南，吳榮，****

一本不錯的教程，數學味較濃，但寫得很嚴謹，也很全面，要求比我們課上的要

高，但仍值得看。

2 隨機過程，伊曼紐爾·帕爾遜　*****

經典，是非測度方式講述隨機過程的典範之作，講解清晰嚴謹，通俗易懂。就是數學

味稍微濃了一點。

3 隨機過程，吳俊傑潘麟生　 **

無甚特色，要求比我們低，看不看兩可。

4 隨機過程，樊家琨 **

面面俱到，毫無特色且有錯誤。

5 隨機過程導論，何聲武 ****

寫書的人儘管名氣不大但很牛，治學嚴謹，寫書概念清晰，內容豐富，但側重點和

要求都和我們有所不同。

6 隨機過程，汪榮鑫 ***

講述比較清晰，但偏於泛泛，且作者工科出身，又想把書寫出數學味，恐怕難以

如願。

7 應用隨機過程引論，胡迪鶴 ***

作者是隨機過程學界的前輩高人，該書雖名為「應用」，且自稱「引論」，但寫法

對數學細節過於注重，儘管沒有涉及測度，工科同學恐也較難接受。

8 隨機過程，王自果田錚 **

面面俱到，毫無特色且有錯誤。

9 隨機過程引論, 錢敏平　 ***

作者是北大概率統計系系主任，牛人！但該書從測度入手，太數學化。

10 隨機過程理論與應用, 熊大國 ****

內容豐富，寫作也比較嚴謹，但沒有多少特色，是題材的簡單堆砌，適合用作手冊。

11 隨機過程，鄧集賢許劉俊　 ****

出自數學工作者之手，基本沒有錯誤，其他和上一本書很類似。

12 隨機點過程，[美]D.L.斯奈德　*****

對點過程的論述非常精到，全面系統，是經典名著。但對其他如二階矩等根本不提。

也難怪，人家是在寫專著。

13 隨機點過程及其應用，鄧永錄梁之舜　****

國內的點過程專家的手筆，60% 的上面的書＋ 40% 他們自己的工作。不錯。

14 應用概率論, 陳家鑫　 ****

一本很薄但是很有內容的書，值得看。

15 隨機過程, 方兆本繆柏其　 **

說數學不數學，說工程不工程，內容也不全，實在一般。

16 隨機過程的線性統計理論與方法，潘一民　 **

太專門了，而且即使從該專題的角度來說，也不是很好的一本書。

17 集值隨機過程，張文修汪振鵬高勇　**

一個沒有人關心的小方向，不看也罷。

18 隨機力與非線性系統, 胡崗　 ****

一本很有趣的書，儘管和我們的課程關係不大，但物理味很濃，值得看。

19 隨機場, [英]C.蒲瑞斯頓　 *****

隨機場方面的經典名著，隨機場是時間指標為二維的隨機過程，在圖像分析等

領域有重要應用，如 Gibbs 場已經是圖像復原的關鍵工具。可惜我們在課上

沒有涉及到。

20 隨機過程論，[蘇]N·N·基赫曼 A·B·斯科羅霍德　 *****

該書有三卷，是絕對經典，作者 Gikhman Skorohod 是世界級的一流數學家。

但對於我們同學來說，該書篇幅太大了，也太數學化了。

21 隨機過程，閔華玲　 **

內容偏少且無特色。

22 應用隨機過程，趙達綱朱迎善　 **

內容雖不少但無特色，象是 Ctrl-C + Ctrl-V 出來的材料堆砌。

23 隨機過程習題集，周蔭清李春升　***

隨機過程習題集比較少，這本雖不強，但對工科同學尚可一用，我們清華的同學

看這些東西應當比較簡單。

24 齊次可列馬爾可夫過程，侯振挺郭青峰　***

牛人寫的專著，但對同學初學用處不大。

25 馬爾柯夫過程論初步及其應用，A.T.巴魯查—賴特　*****

內容及其豐富清晰且通俗易懂，在看了這書後會對 Markov 的應用領域之廣有一個

全新的認識。

26 生滅過程與馬爾科夫鏈，王梓坤 *****

王梓坤是真正的院士，大牛！他的書除了數學味稍濃一些外沒有別的缺點。

27 可列馬爾科夫過程構造，楊向群　**

專著，對同學初學用處不大。

28 布朗運動與位勢，王梓坤　****

雖薄但講述精到，可惜所涉及的一個在隨機過程中很重要的關係對我們用處不大。

29 可數狀態的馬爾可夫過程論，胡蝦住?***

有點太數學化了，雖然可讀性相當強。內容那自然是不錯了。

30 一般狀態馬氏過程分析理論，胡蝦住?***

同上。

31 馬爾可夫過程（定理與問題），E.B.鄧肯 A.A.尤什凱維奇　 ***** 　

前蘇聯的世界級大師 E.B.Dynkin 的著作雖對我們來講偏難了，但是也應該哪怕

感受一下其有多牛呀！！

32 隨機微分方程及其應用, [美]A.弗里德曼 *****　

該書有兩卷，但是如果沒有紮實的偏微分方程的基礎恐怕很難看懂，這對我們同學

來講有點勉為其難了。儘管這是一本名著。

33 隨機微分方程理論及其應用, 澤夫·司曲斯　*****

以色列人的著作，很有特色，但是對數學基礎的要求確實有點高了。

34 隨機微分方程引論（第二版），龔光魯　 ****

作者是牛人，寫作態度尤為嚴謹，但該書並不比老外的書好看懂，儘管是用地道的

中文寫的。

35 無窮維隨機分析引論，黃志遠嚴加安 ****

　作者是牛人，內容也精彩，但是這書實在太專門了，只要讀讀該書上關於「白雜訊」

的論述就可以知道我們的認識是多麼「膚淺」，那個定義才讓人找不著北呢。

37 隨機過程統計，[蘇]P.Ⅲ.里普切爾 A.H.史里亞耶夫　*****

俄羅斯概率統計學派現任領軍人物 A.H.Shiryayev 的力作，內容沒說的。但是要想

看明白，對自己基於測度的隨機分析基礎要求也有點太高了。

38 概率論基礎，嚴士健王雋驤劉秀芳　****

北師大的專家們寫書的嚴謹態度不應當懷疑，該書對大家理解測度以及基於測度的

概率基礎是不錯的。

39 應用隨機過程，跫螣j　***

科學出版社的書一般都還是不錯的，這本書隨特色不多，但比較清晰嚴謹，可以看。

40 隨機過程與隨機微分方程，武寶亭等　**

我很懷疑作者自己是不是真的懂隨機微分方程。

41 隨機過程，吳祈耀　** 　

有點太偏工科了，似乎只說了二階矩，其他都是帶過。

42 經典位勢論與概率位勢論, [美]J.L.杜布　 *****

隨機過程的祖師爺 J.L.Doob !!! 這個名字就說明一切了。他臨死前的封刀之作，

儘管和我們不太沾邊，也值得讀呀。

43 隨機過程, [美]S.M.勞斯　*****

一致公認的非測度方式講述隨機過程最好的兩本書之一（另一本是伊曼紐爾·帕爾

遜）絕對值得讀的來自 Berkeley 的 S.M.Ross 的著作。

44 隨機過程論（第二版），錢敏平龔光魯　 ****

北大概率統計系的教材，數學味太濃了，不太適合我們，但是內容相當不錯。兩個

作者前面都見過，其實他們是夫婦。

以上為轉載內容。

看些經典吧，像Ross，Lawler的都可以。英文版為佳。

好的書有很多，但是有一個坑一定要避開

Pinsky 的 An Introduction to Stochastic Modeling 是本大爛書，尤其是對於初學者而言，當年這本書帶給我太多痛苦的回憶