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計量經濟學中ess、tss、 rss是什麼?它們的關係是?


TSS: Total Sum of Squares 總離差平方和/總平方和

ESS: Explained Sum of Squares 回歸平方和/解釋平方和

RSS: Residual Sum of Squares 殘差平方和

TSS=RSS+ESS


TSS=RSS+ESS成立是有條件的:當回歸方程中含有截距項時,才有TSS=RSS+ESS,否則通常情況是TSS=RSS+ESS不成立。


圖片來自2008年張曉峒老師的課堂講義

張曉峒老師強調過,98年前的計量文獻是用的舊版稱謂,之後用的是新版,他的書第一版編輯較早,後續版本一直沿用了舊版叫法


tss=ess+rss,或sst=ssr+sse,,總平方和=回歸平方和+殘差平方和,但是後二者的英文簡稱居然有很大不同

張曉峒第三版中,ess是殘差平方和,工程諮詢教材分析與決策裡面也是這樣。

李子奈第二版中,ess是回歸平方和。

此外,也有sst=ssr+sse的表達方式,袁衛、龐皓版,統計學

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sst=sum of square due to total

sse=sum of square due to error

ssr=sum of square due to regression

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tss=total sum of square

ess=explained sum of square

rss=residual sum of square


在國外學金融,RSS 是殘差平方和,ESS 是 回歸平方和


看了一些回答也是搞笑,不會就不要來答題好么 這不誤人子弟么。


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