賺不到錢不是方法不行，是你不行

大唐太宗大帝曾經說過一句到現在還牛逼哄哄的至理名言：以銅為鑒，可以正衣冠；以人為鑒，可以明得失；以史為鑒，可以知興替。

這話有三層意思，第一層，教你穿衣服；第二層，分分鐘教你做人；第三層，教你復盤。

所謂「以史為鑒，可以知興替」大意是說，以歷史行情為借鑒，可以推斷，行情將會漲跌更替。

這話千萬別理解錯了，是「行情將會漲跌更替」，不是「預測行情將要漲或者跌」，這兩句話有本質的區別。

太宗大帝幾千年前就已經給我們指明了一條正確的復盤思路。

然而，大帝只講了思路，沒有講具體的操作方法，到底是用推背圖推，還是用周易八卦算呢，他沒有給出可行性文案。

後人在大帝的基礎上，深入研究，反覆論證，去偽存真，終於找到一個可以落地的復盤方法，那就是「回測」。

今天咱們開門見山，就聊回測，聊非程序猿出身的同學，如何程序化回測！

「01」

沒策略，不回測。

所以，在回測之前，我們先寫一個簡易的策略，以大家都容易理解的雙均線策略舉例，取10日和20日均線。

由於均線隱含未來函數，我們先用REF函數鎖死均線飄忽不定的閃爍信號，公式大概是這樣的REF(MA(C,10),1)。這一步是核心，如果策略帶有未來函數，所有回測都是偽命題。

開平倉策略：雙均線金叉，以當天收盤價平空開多；雙均線死叉，以當天收盤價平多開空。

由於代碼過於簡陋，總共7行代碼，貼出來會被隔壁程序猿笑死，哥丟不起這個人。所以，我將代碼放在一個隱秘的地方。

如果你需要此策略的完整代碼，請於公眾號「K線之外」回復「雙均線回測」獲取。

獲取代碼之後，打開文華「贏智程序化」軟體，點擊右上角「編寫」再點擊「編寫公式」，彈出如下窗口。

將從K線之外取得的代碼粘貼到紅框處，然後點擊「保存」，在彈出的對話框中，「保存為」「其它」，「文件名」輸入「KXZWMA」，再點擊「保存」，之後則得到一條自動化策略，如下圖所示。

上圖，紅圈處則為我們剛剛編寫好的策略。

請忽略掉上圖「自動化選股」節點，這東西其實也是程序化，不過不是今天要講的內容，以後抽空再講。

策略編寫好之後，怎麼用？很簡單，在主窗口打開一個合約，例如「J1805」，然後雙擊「KXZWMA」策略，則可實現程序化自動回測，如下圖所示。

畫圈處為自動標示出來的開平倉點，紅綠粗線則為單子的盈虧區間。

在歷史行情里標示出買賣有什麼用？當然有用，請看下一節。

「02」

下圖是焦炭指數2014-2017年共四年的雙均線回測模擬交易圖，從圖中，我們大體可以看出下單頻率。

四年時間，大概30個單子左右，平均一個多月一單，這個下單頻率有點低，對於那些平時手癢的同學，估計是一種煎熬。

除了下單頻率，行情差不多單邊和振蕩交替進行，從圖中可以看出，單邊行情賺一單，然後振蕩行情虧一兩單，賺單和虧損單大概在1比2之間。

實際盈利情況如何呢？我們再看一張圖，橫坐標是時間（以月為單位），縱坐標是收益。

理想情況下，一手焦炭，從2014年到2017年四年時間，嚴格執行雙均線，收益大概是26萬少一點點，也就是說，不算複利的情況下，四年收益大概十倍。

有人說，這個資金曲線沒有考慮滑點，算上滑點，有可能就負收益了。由於策略頻率低，算上滑點，和上圖收益曲線差別不會太大。

扯個題外話：其它品種收益曲線會怎麼樣呢？請自行分析，然後你會發現，一個策略，不是所有品種都適用的。

回到正題。

上面的數據很好看吧，嚴格執行雙均線策略，長期看，豈不是賺成豬頭樣？但是，實際情況下，為什麼大多數人還是虧錢的呢？

下面，我們試著分析一下，為什麼回測很豐滿，現實很骨感！

看收益曲線圖，從開始到第14個月，基本不賺錢，弄不好，甚至虧錢。

堅持一種方法14個月不賺錢甚至虧錢，還能繼續堅持執行下去的人，簡直不是人。

第25個月，有個大的回撤，在只有一手焦炭的情況，收益大概從15萬回撤到10萬。那麼，問題來了，假如倉位重一點點，有可能，到此爆倉。

所以，倉位管理是一門技術，也是一門藝術。

我們再看上面那張回測圖，四年交易30次，對於手癢黨來說，真的太難了，必須換方法，或者必須換分鐘級別周期。

分鐘級別周期會出現什麼情況呢？看下圖。

上圖是焦炭30分鐘級別K線最近四年的收益曲線，這種收益曲線，同樣值得我們剁手。

所以，為什麼回測豐滿，現實骨感？其實並不是策略有問題，也不是回測不科學，而是因為我們常常禁不住寂寞，忍不住回撤，控制不了手腳。

綜上所述，擼K線，大多數情況下，我們並不是敗給方法，而是敗給自己。