如何構建自己的交易系統！

曾夢想仗劍走天涯，看一看世界的繁華。

交易系統，是投資者手中的劍！

很多投資者不知道如何構建自己的系統，或者沒有完整的框架。好比一個劍客赤手空拳或撿個木棍就開始行走江湖，很容易被別的劍客搞死。

交易系統，其實是交易者給自己定的規則。交易從入場到出場，整個過程都按照規則完成。一套完整的交易系統，包含入場、出場、交易周期、倉位控制、止損、加倉減倉等因素。這裡面任意一個因素都需要不斷的測試調整，達到你認為的最優。

舉個簡單且理想化的例子

1.新手入市，學習技術面指標，發現5和21兩根均線作為出入場依據，回測效果不錯。開始依據這兩根均線的金叉死叉做交易。

2.實測一段時間，發現總是賺多虧少，調整均線參數，或增加更多均線，或增加其它指標。

3.經過長時間的測試，發現當13和34均線交叉，同時RSI指標處於中軸附近時，交易盈利最高。

出入場規則確立！

4.根據出入場規則做交易，止損設置在前高或前低。一段時間後發現，當掃了止損之後，趨勢並沒有反轉。說明止損設置的不好。

5.優化止損。將止損設置在前高或前低上下方20個點，發現誤碰現象明顯減少，被掃損的交易也明顯減少，盈利提高。

止損規則確立！

6.通過測試不同周期，發現半小時周期以下的交易，方向轉變太快，很容易觸碰止損。放棄半小時以下的周期。

7.通過不同周期對比測試，發現4小時級別的交易頻率適中，趨勢連貫性較好，容易盈利。

交易周期規則確定！

8.回顧自己交易記錄，發現最多的時候連虧500點。1萬美元做兩手的情況下會爆倉。於是，最高只做1手。為了防止意外， 最高只做0.5手，保證自己可以承受2000點的回撤。

倉位控制規則確定！

9.測試倒金字塔加倉，發現越加倉風險越高；測試正金字塔加倉，發現入場時倉位過重風險高；測試直接滿倉，發現......；測試均衡加倉，發現.......。

10.經過一段時間測試，發現按照自己的做單方式，均衡加倉情況下收益最高。

加倉減倉規則確定！

11.測試.....

12......

到這一步，一個比較完善的交易系統就出來了。具體規則如下：

1.13和34均線交叉，同時RSI指標處於中軸附近時入場或出場；

2.止損設置在前高或前低上下方20個點；

3.只做4小時周期；

4.1萬美元最高持倉0.5手；

5.均衡加倉

6.......

有了系統，剩下的就是等信號出現後，入場或入場，加倉或減倉。每隔一段時間，復盤自己的交易，看是否盈利，研究哪裡出了問題，做出調整後繼續等待信號執行。這就是為什麼很多人說交易是枯燥的。

由於一次完整的交易會同時用到多條規則，測試往往也是同時進行的。這就要求投資者具有更高的大局觀和整體意識，知道是哪一條規則出了問題需要調整。每一個規則的確定，都需要大量的學習、復盤和測試。就像鑄劍的過程，不斷淬火打磨，越來越鋒利！

如果交易者沒有構建交易系統的想法，他們做交易往往是憑感覺。隨意的出入場，隨意的加倉減倉，隨意的倉位控制。最直接的後果，就是不管單子是盈利還是虧損，都找不到原因。糊裡糊塗的賺，糊裡糊塗的虧。無法總結並針對性的做出調整，導致自己一直處於新手的水平。

即使交易者有構建交易系統的想法，也可能由於大局觀與整體意識不足，不能準確的發現問題，導致進步緩慢。比如明明是重倉引起的心態問題，卻不減輕倉位，反而不斷調整自己的出入場策略，深陷虧損泥潭無法自拔。

整個系統中，出入場規則最重要，也最難確定。我個人用了將近5年的時間， 從最開始依靠指標，不斷的換指標，調整指標變數；到後面依靠支撐阻力，畫線；再到目前基本面與支撐阻力相結合的方法。不斷調整，不斷優化，直到自認為有效且實測盈利。當然，我算天資愚笨的，其它交易者可能更快的找到適合自己的出入場規則。

每個人性格不一樣，經歷不一樣，最終構建出來的系統天差地別。超短線，日內短線，波段交易，趨勢交易，用指標或用支撐阻力，加倉或不加倉，其實都無所謂。適合自己，並且可以從市場中賺到錢，就足夠了。

所以，開始嘗試構建自己的系統吧。將自己目前的規則列出來，復盤交易，查找問題，針對性的調整。對於還沒有確定的規則，看書也好，找人諮詢也好，儘快開始測試。最起碼，出入場規則和倉位控制規則，是一定要有的。

在投資的世界裡，每位交易者都應該有屬於自己的那把劍！

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