關於外匯交易的終極思考(一)
09-23
關於外匯交易的終極思考(一)
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先來提兩個問題:
第一, 交易靠什麼賺錢?第二, 為什麼這樣做能賺錢?一、 問題。
絕大多數的交易困惑,其實根源,都不是技術方面的因素,而在於對交易的認識。
簡單的說,你覺得交易是什麼?
一個做交易的朋友問了下面這個問題
如果我每次盈利之後去加倉,那麼行情一旦翻轉,我豈不是白忙活一場。我相信很多人看到這句話是有同感的。而且很多正在忙著構建自己交易系統的人,也會心有戚戚然。如果我們用技術的層面回答這個問題,就應該指出來,你在什麼價位去加倉,就不會被回撤打掉了。但是問題是這樣的回答有意義嗎?當然沒有。因為每一個人加倉的間距和加倉的倍數,都不一樣。不存在一個標準答案放之四海而皆準,我用起來賺錢,你拿過去用一樣賺錢。這是一種幻想。交易系統的構建只有靠自己。A、第一道門
那麼回答這個問題之前,我們首先要問交易到底是什麼呢?
在新手的潛意識裡,都默認交易的本質是這樣的:如果我知道明天會漲,那麼我今天買明天賣不就賺錢了嗎。所以交易的困難就在於我如何判斷明天的走勢?
對於新手來說,這是個正常的邏輯結果,看上去交易到這裡已經結束了。很多人接下來會把人生的經歷全部都投入到預測未來走勢上去,
遺憾的是,這種想法是錯誤的,方向已經錯了,越是努力,越是得不償失。這個想法如果我們換一個類似的比喻可以這麼說。
比如幾個人玩鬥地主。如果我每次都能抓到兩王四個二,那我就肯定贏了。所以,我就應該研究如何去抓到兩王四個二。正常人都不會這麼想對不對,實際上從抓到牌的那一刻,牌局才剛剛開始。在他認為結束的地方,其實交易才剛剛開始。他們只是剛入門而已B、第二道門
為什麼?
因為沒有任何一種方法能夠判斷明天的走勢?那麼接下來的步驟,就是設計一系列的處理方法,例如止盈止損啊之類的。這就是很多人口中說的交易系統但是交易系統論的結果,其實還是沒有繞開上面我們所說的假設。
只是從一個坑跳進另一個坑而已。他只是把交易的本質換成了下面這個看起來更科學的說法如果我的系統成功率超過50%,那麼我就賺錢了,所以我的目標,就是用歷史檢驗的方法,去找到一個正確率超過50%的「策略」就這樣,信號變成了策略,聖杯的奢望變成了穩定盈利的奢望。
但是根源,還是在於追求一種「確定性」。
唯一的不同是,從追求絕對意義上的確定性變成了概率意義上的確定性。有人說交易的困難在於挑戰人性,我並不認同,但是起碼在這裡我覺得說法正確。
因為人的本質,是討厭不確定性的。人們被迫地、不由自主地去追求某種確定性。交易的本質,顧名思義,意味著交換。
本金只是一個工具,他的意義只是換取一個入場券而已。真正的交換,在於「虧損和盈利」的交換。這個過程有點像打德州撲克,
每一輪牌發過後,你必須要計算成牌的概率和桌子上的籌碼,如果成牌概率是10%,而桌子上的籌碼是1000塊。那麼相當於你的預期利潤是100.在跟注50的情況下,實際上你等於在用1塊博2塊。
老手可以不計較某一副牌的得失,但是他的下注始終在盈虧比有利於自己的情況下長期下來,一定是賺錢的。這就是為什麼德州撲克會有職業選手的存在。只要找到那些不會算牌的牌搭子,就可以一直贏下去。再回過頭看上面那個問題:
如果我每次盈利之後去加倉,那麼行情一旦翻轉,我豈不是白忙活一場。
換個角度,就會發現這個問題是一個偽命題。
因為損失掉的利潤並不是真正的損失。例如,行情從100漲到了140,那麼在回落到120的時候,你加倉,此時成本110.但是價格繼續回落,這個時候到手的利潤又沒了。很多人把這當成虧損。
但是真相併非如此,你的損失並不是因為你的錯誤造成的,
因為同樣的概率下,如果價格繼續上漲到160呢?你的潛在收益遠大於潛在損失。從這個角度說,如果沒有之前的「損失」,那也不會有之後的「收益」盈利,都是那虧損換回來的。虧損本身意義重大。如果我們要求任何到手的利潤,都必須落袋為安,那麼我們交易只能越做越短,以至於開倉之後哪怕只要賺一點點,馬上就要兌現,不然就有演變成損失的可能性。
所以,結果只能是:賺錢的時候,只賺走了一隻小鳥,虧錢的時候虧掉了一架飛機。
未完待續。。。
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