持續盈利的交易員，還會開發盈利能力更高的系統嗎？

這是一個好問題，可以讓人有形的裝逼，也可以讓人裝逼於無形。

我處於交易學習中，學習資金是小資金，持續穩定時間一年。交易學習還沒畢業，沒敢上大資金，哈，也沒錢上。對於這個問題，我可以從我目前對市場和交易的理解里做個合理推測。

首先持續盈利是種能力，不是一種方法。你指的開發盈利能力更高的系統，其實是指方法。交易系統就像一個機器，唯有自己才能製造，自己才能操縱，脫離了自身，機器也就死了。自身和機器，這個整體，一起構成了交易能力。

無論是穩定微利，還是風控暴利，方法需要，但光有方法是不夠的，方法只是整個交易系統里不可缺的一環。能力具備了，可以開發出性質相同而外在不同的方法。所以方法是最容易變的外層。

人，都有一個能力邊界。就像你是狙擊手，你的狙擊能力怎麼樣。一開始你連把槍都沒摸過，你不知道你的狙擊能力有多少。再然後給你槍了，你才知道多遠多大的目標你有能力打到。一開始，你只能打幾十米的大目標，再然後練熟了，能打幾百米的大目標，再然後能打幾百米的小目標。你的能力邊界在一步一步擴張，再這個過程中，你會一步一步調校槍械，找到最適合自己習慣的用槍方式，找到後，又會增加你的能力。

能力增長，是因為自身變強還是因為槍好，其實都是原因。所以交易能力的成長，在於提升兩方面，一是內，自身，一是外，交易機器。這內外是相互融合，相互一體的。這兩方面的提升，又非常依賴於撞牆。

人的進步，需要兩個東西，一是目標，一是撞牆。目標是前進的動機，牆是能力邊界，撞牆才知道自己的能力邊界所在，撞破了牆，人就會進步。如果你的目標非常低，比如你不在乎賺的穩定怎麼樣，只在乎賺不賺，那麼一個粗糙的機器加一個粗糙的自身條件，也可以實現，你已經實現目標了，就失去動機去突破自己的能力邊界。一個高目標，才會遇到層層的牆，能力邊界才會不斷的擴大。

自身和機器的進步過程，也是在追求目標的路上守住已有的邊界再不斷撞牆的過程。就我的經歷來說，我的目標從一開始就定為小資金在風控前提下賺大。15年可以做到賺，16年可以做到穩賺，但這個穩賺是以大賺小的賺，找到的交易機器無法進化到風控暴利。17年找到穩定微利的機器，當時雖然只有三個月的穩定記錄，我也在知乎說了，感覺自己已經具備穩定盈利的能力。這台機器當時雖然粗糙，但是我看中的是，隨著自身的內提升，機器的細節再雕琢細緻，是能達到風控暴利這個境界的。 這個也由@由期悟道證明過，他說受我的文章啟發，已經實現風控暴利這個境界，他的條件比我好，內在比我強。所以更高的盈利效率，不是開發出一個方法出來就提升了，而是有了一個粗糙的機器後，能力隨著在實戰中不斷撞牆，自然的進化的。（這是AI的深度學習嗎，細思恐極）

當然這是我的路。在知乎上嗅到的同道中人，只有少數幾個。

賺貨都是內外平衡的，也就是說，他知道自己的能力邊界在什麼地方，他會守住這個能力邊界。是否持續開發更賺錢的方法，需要看他的目標。如果我實現風控暴利，賺夠了錢，在交易上，我會追求穩定，這個時候不需要更能賺錢的東西，而更看重穩定。對於成功的交易員來說，肯定會明白慾望是無止境的，大多數慾望都是基因里自帶的原始需求，賺再多的錢，也僅僅是滿足的原始需要。追求更高層級的快感，錢倒不是一個重要的因素了。簡單說，成功了，內心強大，原始慾望低，對錢的渴望比較低。最後跳出交易，興趣轉為其他。這也是大家很難看到這些高人在網上吹牛的原因，網上留下的都是他們在成長期的言論傳說。大象無形，善戰者無名。

這個文章，中午寫的，腦袋有點昏，感覺哪裡還有漏洞需要補充，不夠完整，晚點再修改。

會

這個過程很多時候不是刻意為之，而是隨著對市場認識不斷加深，市場自身變化，延伸出來的新東西。這些東西要不要再做一個新系統，看交易員自己的選擇。

有一點很重要。

已有系統使初始資金至少翻十倍以上，再考慮嘗試新系統。新的方法是很費錢的，大虧大賺都可能。根基不牢靠，可能會熬不過去，或者卡在中間。

因人而異，但是新開發一個系統確實極難

先說明一下，衡量一套交易系統的盈利能力需要有多個的指標，我們常用的是這樣三個：資金容量、收益率和波動性

資金容量說的是交易系統可以容納的最大資金，也就是交易系統的可複製程度。比如你這一套模式，100萬可以自由的利用，但是到了1000萬，可能就用不掉了，特別是對於短線交易選手，這個資金容量的瓶頸會很大

收益率就不多說了，越高越好

波動性指的是收益曲線的平滑程度，這條曲線越平滑越好，理論上最理想的就是一條固定斜率的直線

回到題目，如果有穩定盈利的交易員需要開發一套新的系統，那麼一定是上述三個方面至少有一個遇到了問題，比如我，資金容量的瓶頸問題對我簡直就是一個緊箍咒！

對於碰到問題，每個人解決的辦法都會不太一樣，我想了一下，與性格有關，與身處的位置和環境也有關

交易員做到一定程度，很多人都會走向兩個極端，有的人會越做越中庸，會一直固守著自己的能力邊界，哪怕以後每年的收益都是做加法；而另一種，會把人的賭性無限放大。我個人的感受是，做交易這一行，要有足夠的好奇心，上進心和很強的自我反省能力

但是不管是哪一類人，想要開發新的交易系統，一定是極難的

因為，之前穩定盈利的交易系統，其實就是這個交易員各個方面的真實寫照。

交易員一開始的選擇，一定是符合自己性格，讓自己最舒服的一個交易模式，他的個性已經讓他做出了選擇。

他可以儘可能的去讓他的交易系統具有更強的普適性，但是，去開發一套新的交易系統，很少有人會這麼做，而且，難度也極大。就好比一個優柔寡斷的人當不好領導，一個性格急躁的人不適合服務性行業，一個身高1米6的男生大概率成不了職業籃球運動員，這都是一樣一樣的……

一個穩定盈利的交易員去開發一套新的盈利能力更強的交易系統，這個真的極難

因為反人性

是個有意思的問題啊

系統的形成是交易認知的產物，如果交易認知沒有發生質變，你的系統就有天花板的，所以，要不要提升更好的系統取決於你的認知有沒有升維。當你對市場的理解提升後你自然就知道你的體系已經無法滿足你認知的表達，各種魔鬼的細節會逼著你去開發的！

當然，因為美股外匯期貨期權的波動規律相差很大。